a. Méthodologie de calcul SCR souscription                                                      Les analyses menées ont permis d’élaborer une méthodologie de calcul du capital de solvabilité requis (SCR) pour le risque de souscription en assurance non-vie, adaptée aux spécificités du marché algérien. Cette approche met en évidence les écarts existants entre le cadre prudentiel international et les pratiques locales, tout en proposant des ajustements réalistes fondés sur les particularités du secteur national.

Les résultats obtenus montrent qu’une mise à niveau progressive du dispositif de solvabilité est envisageable, sous réserve d’une amélioration de la qualité des données techniques, du renforcement des compétences actuarielles au sein des compagnies et de la mise en place d’un cadre de calcul harmonisé. Ces conditions constituent des prérequis essentiels pour garantir une évaluation fiable des risques et une allocation efficiente du capital.

Cette réflexion ouvre la voie à une adaptation réglementaire encadrée, visant à instaurer un dispositif prudentiel inspiré de Solvabilité II, tout en l’ajustant aux réalités du marché national. Dans cette perspective, des recommandations ont été formulées afin de définir les principales orientations d’un projet réglementaire destiné à renforcer la résilience du secteur, à harmoniser les pratiques et à consolider la stabilité financière du marché algérien de l’assurance.

b. Méthodologie de calcul du Best Estimate des provisions techniques L’évaluation du Best Estimate occupe une place centrale dans la modernisation des pratiques de provisionnement technique. Elle vise à mesurer, de manière réaliste et économiquement neutre, la valeur actuelle des engagements futurs, à travers l’utilisation d’hypothèses actuarielles cohérentes et d’une actualisation rigoureuse des flux financiers.

La méthodologie développée, fondée sur des modèles adaptés ainsi que sur une construction fiable de la courbe des taux sans risque, met en évidence l’importance du Best Estimate dans l’obtention d’une évaluation équilibrée des obligations, ni surévaluée ni sous-évaluée.

L’analyse de sensibilité réalisée démontre également que la qualité des hypothèses retenues influence fortement les résultats, soulignant ainsi la nécessité d’un cadre actuariel robuste, transparent et régulièrement actualisé.

Dans cette perspective, le Best Estimate constitue un levier structurant pour une meilleure appréciation du risque économique, une optimisation de la gestion du capital, un renforcement de la comparabilité avec les standards internationaux ainsi qu’une amélioration du pilotage global du portefeuille.

L’ensemble de cette démarche contribue ainsi à l’évolution vers un provisionnement plus rigoureux, plus cohérent et davantage aligné sur la réalité économique des engagements futurs.